Logique principale du copy trading TradFi ｜ Gate

Logique principale du copy trading TradFi

Le mécanisme de trading par copie de TradFi réplique les transactions en fonction de la proportion de l'actif total. Les formules de calcul sont les suivantes.

1. Position en cours : Taille de l'ordre du copieur (lots) = Fonds propres du compte du copieur / (Fonds propres du compte du lead trader + frais de trading du lead trader) × Taille de l'ordre du lead trader (lots)....
2. Clôture partielle : Taille de clôture partielle du copieur (lots) = Taille de clôture du lead trader (lots) / Taille totale de la position principale (lots) × Taille totale de la position de copie (lots).
3. Clôture complète : Le copieur suit le lead trader pour clôturer la position au prix du marché.

Exemples

Position en cours
Le lead trader TradFi dispose de 10 000 euros d'actifs sur son compte et ouvre une position à 1 lot avec une commission de 6. Après l'exécution, les fonds propres du compte du lead trader s'élèvent à 9 994. Le copy trader dispose de 5 000 euros d'actifs sur son compte.
Taille de l’ordre du copieur = 5 000 / (9 994 + 6) × 1 = 0,5 lot
Fermeture partielle
Le lead trader détient 1 lot et clôture partiellement 0,2 lot. Le copy trader détient 0,5 lot.
Taille de l’ordre du copieur = 0,2 / 1 × 0,5 = 0,1 lot
Clôture complète
Si le lead trader principal clôture entièrement une position, le copieur clôturera également intégralement la position copiée correspondante.

Scénarios spéciaux

En raison des limites minimales de taille d’ordre :
• Si la taille minimale d’un ordre est de 0,01 lot et que la taille calculée est de 1,111, le système arrondit à l’inférieur à 1,11 lot ;
• Si la taille minimale d’un ordre est de 0,01 lot et que la taille calculée est de 1,111, le système arrondit à l’inférieur à 1,11 lot ;
• Si la taille minimale d’un ordre est de 1 lot et que la taille calculée est de 1,111, le système arrondit à l’inférieur à 1 lot.

En raison des limites de taille des ordres :

• Si la taille maximale de l'ordre est de 10 lots et que la taille calculée est de 20 lots, le système plafonnera l'ordre à 10 lots.

Logique de participation aux bénéfices de TradFi

En tant que négociateur principal de Gate TradFi, vous pouvez percevoir un pourcentage des bénéfices nets générés par les copieurs sur la base du principe du High-Water Mark (HWM).

Mécanisme de partage des bénéfices : High-Water Mark (HWM)

• Le partage des profits est basé sur le G/P net cumulé du copieur durant la période de trading (réalisé + non réalisé) ;
• Le partage des profits est déclenché uniquement lorsque le G/P net cumulé du copieur dépasse le précédent niveau record ;
• En cas de pertes, le lead trader doit entièrement compenser les pertes avant de redevenir éligible au partage des profits ;
• Un nouveau HWM est défini uniquement lorsque le G/P net cumulé dépasse le précédent sommet, garantissant que les lead traders soient récompensés uniquement en cas de profits réguliers.

Logique de calcul

• G/P net cumulé (au cours du cycle) = G/P total réalisé + G/P total non réalisé - Frais cumulés + Frais de financement cumulés + Dividendes
• G/P éligible au partage = G/P net cumulé sur le cycle – High-Water Mark lors du dernier partage des profits
• Le partage des profits est calculé uniquement lorsque le profit éligible est > 0
• Montant du partage des profits (par copieur) = G/P éligible × Taux de partage des profits
• Le montant total du partage des profits est calculé comme la somme des montants de partage des profits de tous les copieurs du lead trader.

Exemple

Indicateurs clés de TradFi

G/P

1. Formule
   G/P = Actifs finaux – Total des dépôts sur la période + Total des retraits sur la période – Actifs initiaux

2. Exemple :
   Si les actifs actuels = 150, les actifs d'il y a 7 jours = 100, les dépôts cumulés = 20 et les retraits cumulés = 10 :
   G/P 7J = 150 - 20 + 10 - 100 = 40

ROI

1. Formule

2. Formule
   ROI = (Actifs de fin – Total des dépôts pendant la période + Total des retraits pendant la période – Actifs de début) / (Actifs de début + Total des dépôts pendant la période)

3. Exemple :
   Si les actifs actuels = 150, les actifs d'il y a 7 jours = 100, les dépôts cumulés = 20 et les retraits cumulés = 10 :
   G/P 7J = (150 - 20 + 10 - 100) / (100 + 20) = 33,33%

Ratio de Sharpe

1. Formule
   

Maximum Drawdown (MDD)

1. Formule

2. Formule
   MDD = Max[(ROI historique le plus élevé – ROI actuel) / (ROI historique le plus élevé + 1)]

3. Exemple de tirage maximal sur 7J
   Le drawdown maximum calculé à 00h00 le 8 juin utilise le ROI à ce moment-là comme point de départ et évalue les drawdowns du 1er au 8 juin.

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