Руководство по межбиржевому арбитражу на Gate ｜ Gate

1. Что такое арбитраж?

Арбитраж — это практика использования разницы в ценах на один и тот же актив на разных рынках для получения прибыли. Это часто считается инвестиционной стратегией с низким уровнем риска, обычно реализуемой через хеджирование или своп. На рынке криптовалют популярными формами арбитража являются: арбитраж ставок финансирования, фьючерсно-спотовый арбитраж, спотовый арбитраж со спредом и фьючерсный арбитраж со спредом.
Арбитраж ставок финансирования: Покупайте активы на спотовом рынке, одновременно открывая позицию в шорт на такое же количество активов во фьючерсах для хеджирования, тем самым получая доход по ставке финансирования от торговли бессрочными фьючерсами.
Фьючерсно-спотовый арбитраж спреда: когда фьючерсные цены выше, чем спотовые цены, инвесторы могут покупать криптовалюту на спотовом рынке и шортить такое же количество контрактов на фьючерсном рынке с поставкой. Когда разница в цене между двумя рынками сокращается или исчезает, инвесторы могут закрыть свои позиции и получить прибыль.
Спот - Спотовый арбитраж спреда: использование разницы в ценах на разных биржах путем покупки по низкой цене на одной и продажи по высокой цене на другой.
Фьючерсы - фьючерсный арбитраж спреда: Получение прибыли от спреда между контрактами одного и того же актива с различными датами экспирации.

2.Каковы преимущества межбиржевого арбитражного бота Gate?

Gate предлагает бот для арбитража между биржами, который облегчает арбитражную торговлю на различных платформах. По сравнению с продуктами, ограниченными арбитражем в рамках одной платформы, этот бот захватывает лучшие арбитражные возможности и предоставляет оптимальные арбитражные портфели.

1. Межбиржевой арбитраж: Создавайте гибкие арбитражные портфели на Gate, Binance и OKX, захватывая лучшие возможности.
2. Оптимальные арбитражные портфели: Используйте активы с нескольких платформ для выявления наиболее прибыльных сценариев арбитража.
3. Мониторинг в реальном времени: Отслеживайте свои позиции и статус баланса арбитража в реальном времени, обеспечивая эффективное управление рисками.

3. Как работает бот?

Арбитраж между различными биржами, где одна нога - это рынок спот и другая - рынок фьючерсов. Этот бот может воспользоваться разницей между рынками спота и фьючерсов. Согласно рыночным тенденциям, цены на фьючерсы обычно сходятся к ценам спот перед истечением. Используя этот принцип, трейдеры могут покупать активы спот по более низкой цене и продавать фьючерсный контракт по более высокой цене, когда есть значительная разница. Когда разница сужается, они могут закрыть свои позиции, чтобы реализовать прибыль от этой разницы.

Например:
Рассмотрим BTC: последняя цена спотового BTCUSDT составляет 62 000 USDT, в то время как последняя цена квартального фьючерсного контракта BTCUSDT, срок действия которого истекает 27 сентября, составляет 65 000 USDT. Спред между спотом и фьючерсами составляет 65 000 - 62 000 = 3 000 USDT. Если трейдер покупает 1 BTC на спотовом рынке и продает 1 BTC на фьючерсном рынке, трейдер потратит 62 000 USDT на спотовую покупку и использует 65 000 USDT в качестве маржи для фьючерсного контракта (при условии кредитного плеча 1x и без учета торговых комиссий).
По истечении срока действия, если спред приближается к 0 и обе ноги имеют новую цену 68 000 USDT, спотовая позиция принесет прибыль в размере 68 000 - 62 000 = 6 000 USDT, а фьючерсная позиция понесет убыток в размере 68 000 - 65 000 = 3 000 USDT. Таким образом, общая прибыль с обеих ног составит 6 000 - 3 000 = 3 000 USDT. И наоборот, если последние цены для обоих этапов упадут до 58 000 USDT, спотовая позиция понесет убыток в размере 62 000 - 58 000 = 4 000 USDT, в то время как фьючерсная позиция вырастет на 65 000 - 58 000 = 7 000 USDT, что приведет к совокупной прибыли в размере 7 000 - 4 000 = 3 000 USDT.

4. Как использовать бота?

Шаг 1: Откройте страницу спотовой торговли на сайте, нажмите на кнопку "Боты" в верхнем правом углу и выберите "Межбиржевой арбитраж" в списке ботов для начала торговли.

Шаг 2: Выберите любимый портфель арбитража. Страница разделена на пять зон, расположенных сверху вниз и слева направо: верхняя информационная зона, зона выбора портфеля арбитража, зона графика свечей, зона размещения ордеров и зона ордеров. В зоне выбора портфеля арбитража вы можете выбрать подходящий портфель арбитража. Основные показатели для измерения прибыльности портфеля арбитража - это ставка спреда и APR. Более высокая ставка спреда указывает на больший потенциальный доход. Однако некоторые портфели арбитража могут иметь высокую ставку спреда, но требовать более длительного срока удержания, поэтому рекомендуется также учитывать APR. Шаг 3: Введите сумму инвестиций. В зоне ордеров максимальная сумма инвестиций будет рассчитана на основе количества той же криптовалюты, необходимой для обеих ног ордера. Обратите внимание, что введенная вами сумма не может быть выше максимальной суммы инвестиций. При вводе суммы вы можете проверить доступный баланс для соответствующего счета. Если вы размещаете ордер на фьючерсном рынке, доступный баланс отразит сумму на фьючерсном счете. Для арбитража между фьючерсами и спотом на рынке USDT фьючерсов инвестиции будут в USDT. Если вы не добавили торговый счет другой биржи для арбитражного портфеля, вы не сможете создать бота. Следуйте подсказкам, чтобы добавить необходимый торговый счет. После нажатия «Создать» бот одновременно разместит ордера на обеих биржах. Это может занять некоторое время для балансировки размеров позиций обеих ног. Из-за факторов, таких как колебания цен, торговые комиссии и т. д., фактическая заполненная сумма может немного отличаться от вашего первоначального инвестиционного. Шаг 4. Отслеживание и управление Ботом 1. Отслеживание вашего бота В зоне ордеров вы можете нажать на "Боты", чтобы просмотреть детали активных арбитражных ботов, включая информацию о позиции, доходы, статус баланса и историю сделок Информация о позиции: Бот будет синхронизировать данные о реальном времени торговли с обоих счетов. Если вы измените размер позиции, эта информация будет соответственно обновлена Отображение начальной позиции: Эта функция позволяет вам быстро проверить начальный размер позиции и текущий статус прибыли. После выбора она отобразит начальный размер позиции, который не будет обновляться при изменении вашего размера позиции История сделок: История арбитражной торговли бота будет отображаться в этом разделе. 2. Управление вашим ботом Перед доставкой контракта в арбитражном портфеле вы можете в любое время завершить работу вашего бота. При завершении работы вы можете выбрать закрытие позиций или их сохранение открытыми. Если вы решите закрыть позиции, бот закроет все позиции в обоих счетах. Если вы решите не закрывать позиции, вы сможете управлять ими вручную. Если размеры позиций в ваших двух счетах несбалансированы, вы можете выбрать кнопку "Баланс", и тогда бот закроет позиции в счете с большим размером позиции. Шаг 5: Завершение бота Есть четыре способа завершить бота: 1. Вручную завершить бота. 2. Контракт в портфеле арбитража достигает времени доставки, в этот момент бот будет автоматически завершен. 3. Во время работы бот будет контролировать ставку спреда. Когда ставка спреда приближается к 0, бот будет завершен, и позиции будут закрыты для реализации прибыли.

Примечание: если позиции в портфеле арбитража уменьшатся из-за ваших торговых действий (таких как покупка/продажа, перевод, вывод) или из-за действий биржи (таких как автоматическое снижение плеча), ваши позиции будут нуждаться в ручной обработке вами, а не ботом.

Gate оставляет за собой окончательное право на интерпретацию продукта.

Отказ от ответственности

Содержимое, представленное здесь, предназначено только для справочных и образовательных целей и не является финансовой, инвестиционной, торговой или юридической консультацией, а также не представляет собой предложение или призыв к покупке или продаже каких-либо цифровых активов. Gate не дает никаких явных или подразумеваемых гарантий относительно точности, полноты или актуальности информации, содержащейся в этом материале. Функционал продукта, интерфейсы, правила и структура комиссий могут быть обновлены или изменены в любой момент. Для получения самой точной информации ознакомьтесь с последними объявлениями и фактическими данными, отображаемыми на платформе Gate.

Инвестиции в цифровые активы связаны с существенными рисками, их стоимость может значительно меняться. Вы можете потерять всю сумму своих вложений. Принимайте решения осознанно, учитывая собственное финансовое положение и уровень допустимого риска, после полного ознакомления со всеми сопутствующими рисками. При необходимости рекомендуется проконсультироваться с независимым профессиональным финансовым или юридическим консультантом.

Для получения дополнительной информации о возможных рисках ознакомьтесь с Раскрытием рисков и Пользовательским соглашением Gate.