Область применения
Это руководство предназначено для Gate Web
Перед началом: Убедитесь, что на вашем счёте для торговли опционами достаточно баланса в USDT
Ориентировочное время: 5 минут
Цель
В этом руководстве вы узнаете, как создать и настроить стратегию периодической продажи для торговли опционами на Gate Web.
Этапы
Шаг 1: Доступ к разделу создания стратегии периодической продажи
Способ 1: Через опционный стакан
- Перейдите на страницу торговли опционами и найдите опционный стакан (Т-образная таблица котировок).
- Наведите курсор на любую строку с ценой исполнения в допустимом диапазоне.
- Появится кнопка стратегии периодической продажи:
- Для колл-опционов: кнопка появляется справа от строки
- Для пут-опционов: кнопка появляется слева от строки
Вход в стратегию появляется только при выполнении определённых параметров:
- Даты экспирации: T+1 (опционы на следующий день), T+2 (опционы на два дня), T+3 (опционы на три дня)
- Диапазон Дельты:
- Колл: 0.40–0.01
- Пут: 0.01–0.40
Способ 2: Через торговую панель
Нажмите вкладку "Recurring Sell" в правом верхнем углу торговой панели, чтобы перейти на страницу создания стратегии.
Шаг 2: Выбор типа опциона
- Выберите между колл- и пут-опционом с помощью переключателя.
- Система автоматически выберет соответствующий контракт в допустимом диапазоне.
Шаг 3: Настройка периода работы
Выберите общую продолжительность работы стратегии из доступных вариантов:
- 6 дней
- 12 дней
- 24 дня
В течение этого периода система будет автоматически повторять процесс продажи. По окончании периода стратегия завершится, и новые позиции открываться не будут.
Шаг 4: Выбор типа даты экспирации
Выберите способ экспирации для каждого цикла:
- T+1: Первая экспирация в опционном стакане (экспирация на следующий день)
- T+2: Вторая экспирация (через два дня)
- T+3: Третья экспирация (через три дня)
Система будет автоматически продавать контракт с выбранным типом даты экспирации в начале каждого цикла.
Шаг 5: Настройка якоря контракта
Выберите, как система будет определять, какой контракт продавать в каждом цикле:
Вариант 1: Выбор страйка
- Выберите страйк относительно текущей цены ATM (например, ATM+3, ATM+5)
- Система сформирует список доступных уровней страйка на основе даты экспирации и значений Дельты
- Подходит для пользователей, предпочитающих контролировать риск с помощью определённых шагов OTM
Вариант 2: Выбор Дельты
- Диапазон ввода:
- Колл: 0.01–0.40
- Пут: 0.01–0.40
- Используйте ползунок (точность до 0.01) или введите значение вручную
- Меньшая Дельта = дальше OTM = обычно ниже риск
- Большая Дельта = ближе к ATM = выше потенциальная прибыль и риск
Быстрый выбор через горячую зону:
Кликните по любому контракту в области горячей зоны опционного стакана, чтобы автоматически заполнить значение Дельты или уровень расстояния от ATM.
Шаг 6: Установка количества контрактов
- Введите количество опционных контрактов для продажи в каждом цикле.
- Система отображает количество в базовом активе (например, BTC или ETH).
- Проверьте автоматически рассчитанную маржу и доступный баланс.
Шаг 7: Выбор метода установки цены продажи
Выберите метод ценообразования для продажи опционов:
- Market: Исполнение по рыночной цене немедленно
- Mark Price: Использовать теоретическую справочную цену опциона
- Ask0: Использовать текущую лучшую цену продажи
- Ask0–0.5%: Цена на 0,5% ниже лучшей цены продажи
- Ask0–5%: Цена на 5% ниже лучшей цены продажи
Система постоянно отслеживает данные стакана заявок и размещает ордера на соответствующем ценовом уровне.
Шаг 8: Проверка требований по марже
Система отображает расчётную необходимую маржу, включающую:
- Начальная маржа: базовая маржа для продажи опциона
- Резервная маржа: дополнительный буфер 30% для учёта волатильности рынка
Формула: Требование по марже стратегии = Начальная маржа + (Начальная маржа × 30%)
Шаг 9: Установка тейк-профита и стоп-лосса (по желанию)
При срабатывании система закроет позиции рыночными ордерами. Если ликвидности недостаточно, оставшиеся ордера будут выставлены по Mark Price.
Шаг 10: Проверка индикаторов риска и запуск стратегии
- Ознакомьтесь с индикаторами риска:
- Уровень риска: R1, R2 или R3 (чем выше номер, тем выше риск)
- Win Rate: на основе исторической доходности (только для справки)
- Просмотрите предполагаемое расписание сделок с указанием предстоящих продаж контрактов
- Нажмите "Start Strategy" для активации
Система выполнит первую продажу в следующий раз в 09:00 UTC:
- Если запуск между 06:00–08:59 UTC: первая продажа будет в тот же день в 09:00 UTC
- Если запуск после 09:00 UTC: первая продажа будет на следующий день в 09:00 UTC
Примечания
- Отображаемый доступный баланс — это ваш переводимый баланс USDT, а не невыплачиваемая маржа.
- Максимальная номинальная сумма для создания стратегии ограничена 5 000 USDT.
- Механизмы тейк-профита/стоп-лосса несут потенциальные риски проскальзывания и убытков из-за возможной нестабильности ликвидности.
- После первой продажи контракта система удерживает позицию до экспирации в 08:00 UTC с автоматическим денежным расчётом.
- Стратегия автоматически переходит на новые позиции согласно выбранному типу экспирации до окончания периода работы.
- Вы можете вручную закрыть позиции лимитными ордерами во время удержания, что временно приостановит логику TP/SL.
- По достижении общей продолжительности стратегии система автоматически завершит работу после финального расчёта и не будет открывать новые позиции.
FAQ
Вопрос 1: Могу ли я изменить параметры стратегии после её запуска?
Ответ: Нет, после запуска стратегии такие параметры, как направление опциона, тип экспирации и якорь контракта изменить нельзя. Для использования других параметров необходимо остановить текущую стратегию и создать новую.
Вопрос 2: Что произойдёт, если баланс на счёте станет недостаточным во время цикла стратегии?
Ответ: Система не будет открывать новые позиции, если ваш доступный баланс недостаточен для выполнения требований по марже. Существующие позиции будут удерживаться до экспирации или ручного закрытия.
Вопрос 3: Как происходит перенос позиций для разных типов экспирации?
Ответ: Тип экспирации определяет длительность цикла:
- T+1: Экспирация на следующий день после продажи, перенос ежедневно
- T+2: Экспирация через два дня после продажи, перенос каждые 2 дня
- T+3: Экспирация через три дня после продажи, перенос каждые 3 дня
После расчёта по каждому контракту в 08:00 UTC система автоматически продаёт следующий контракт с новой датой экспирации в 09:00 UTC того же дня.
Вопрос 4: Что произойдёт, если ордер не сможет быть исполнен по выбранной мной цене?
Ответ: Если в стакане заявок недостаточно ликвидности на выбранном вами уровне цены (например, Ask0–0.5%), система не разместит ордер. Возможно, потребуется изменить метод ценообразования или дождаться лучших рыночных условий.
Отказ от ответственности
Содержимое, представленное здесь, предназначено только для справочных и образовательных целей и не является финансовой, инвестиционной, торговой или юридической консультацией, а также не представляет собой предложение или призыв к покупке или продаже каких-либо цифровых активов. Gate не дает никаких явных или подразумеваемых гарантий относительно точности, полноты или актуальности информации, содержащейся в этом материале. Функционал продукта, интерфейсы, правила и структура комиссий могут быть обновлены или изменены в любой момент. Для получения самой точной информации ознакомьтесь с последними объявлениями и фактическими данными, отображаемыми на платформе Gate.
Инвестиции в цифровые активы связаны с существенными рисками, их стоимость может значительно меняться. Вы можете потерять всю сумму своих вложений. Принимайте решения осознанно, учитывая собственное финансовое положение и уровень допустимого риска, после полного ознакомления со всеми сопутствующими рисками. При необходимости рекомендуется проконсультироваться с независимым профессиональным финансовым или юридическим консультантом.
Для получения дополнительной информации о возможных рисках ознакомьтесь с Раскрытием рисков и Пользовательским соглашением Gate.
