Ủy ban Basel về Giám sát Ngân hàng đã tổ chức cuộc họp mới nhất tại Basel để xem xét các rủi ro mới nổi đang định hình lại hệ thống ngân hàng toàn cầu, bao gồm các mối đe dọa an ninh mạng do trí tuệ nhân tạo thúc đẩy, các tiêu chuẩn thận trọng đối với tài sản tiền mã hóa, khung quản lý rủi ro thanh khoản, khả năng phục hồi hoạt động và tác động tài chính của sự bất ổn địa chính trị. Ủy ban cho biết điều kiện hoạt động của ngân hàng toàn cầu nhìn chung vẫn vững chắc, được hỗ trợ bởi vị thế vốn và thanh khoản mạnh, nhưng cảnh báo rằng các căng thẳng địa chính trị, áp lực lạm phát, gián đoạn chuỗi cung ứng và các rủi ro công nghệ có thể sẽ gây áp lực lên khả năng chống chịu đó theo thời gian. Các thảo luận phản ánh việc giám sát ngân hàng ngày càng mở rộng vượt ra khỏi các mối quan ngại truyền thống về vốn và tín dụng để bao trùm cơ sở hạ tầng công nghệ, tài sản số và khả năng phục hồi hoạt động mang tính hệ thống. Cuộc họp đã thúc đẩy một số sáng kiến quản lý đang diễn ra gắn với tài sản tiền mã hóa, quản lý rủi ro công nghệ thông tin và truyền thông, giám sát thanh khoản và giám sát vĩ mô thận trọng.
AI và An ninh mạng là rủi ro trọng tâm của ngân hàng trung ương
Một trong những chủ đề đáng chú ý nhất từ cuộc họp của Ủy ban Basel liên quan đến sự gia tăng tương tác giữa các hệ thống trí tuệ nhân tạo và rủi ro an ninh mạng trên toàn bộ hạ tầng ngân hàng. Các thành viên Ủy ban thảo luận về việc các mô hình AI biên (frontier) đang phát triển nhanh có thể làm thay đổi đáng kể cả năng lực mạng theo hướng phòng thủ lẫn tấn công, từ đó có thể thay đổi tốc độ, quy mô và mức độ tinh vi của các sự cố an ninh mạng nhắm vào các tổ chức tài chính trong tương lai.
Ủy ban ghi nhận rằng các hệ thống AI tiên tiến có thể giúp ngân hàng và cơ quan giám sát nhận diện lỗ hổng, tự động hóa giám sát phòng thủ và tăng cường khả năng phục hồi an ninh mạng. Đồng thời, các cơ quan quản lý bày tỏ lo ngại rằng các tác nhân độc hại có thể sử dụng chính những công nghệ đó để đẩy nhanh các cuộc tấn công mạng, tự động hóa việc tìm kiếm lỗ hổng và làm gia tăng sự gián đoạn trong vận hành đối với hạ tầng tài chính.
Ủy ban Basel đã phê duyệt một báo cáo xem xét các thông lệ quản lý rủi ro công nghệ thông tin và truyền thông (ICT) được quan sát thấy trên nhiều khu vực pháp lý, tập trung vào các sự cố ICT không mang tính ác ý. Báo cáo dự kiến được công bố vào tháng tới và phân tích cách ngân hàng quản lý khả năng phục hồi hoạt động trong các môi trường ngày càng số hóa, nơi chính các sự gián đoạn công nghệ có thể tạo ra hệ quả mang tính hệ thống ngay cả khi không có ý đồ gây hại.
Hạ tầng ngân hàng hiện nay phụ thuộc mạnh vào các hệ thống số liên kết với nhau trải rộng từ thanh toán, giao dịch, thanh toán bù trừ, liên lạc, môi trường đám mây đến các ứng dụng hướng tới khách hàng. Độ phức tạp ngày càng tăng này làm nổi bật tầm quan trọng của khả năng phục hồi hoạt động như một cấu phần cốt lõi trong giám sát thận trọng.
Tiêu chuẩn thận trọng đối với tài sản tiền mã hóa đang được xem xét
Ủy ban xác nhận tiến độ đang diễn ra đối với đợt rà soát có trọng tâm về các tiêu chuẩn thận trọng chi phối mức độ phơi nhiễm của ngân hàng đối với tài sản tiền mã hóa. Mặc dù không có thay đổi cuối cùng nào được công bố, Ủy ban Basel cho biết họ tiếp tục đẩy nhanh việc rà soát các hạng mục cụ thể trong khung tài sản tiền mã hóa và dự kiến cung cấp thêm cập nhật vào cuối năm nay.
Đợt rà soát diễn ra trong giai đoạn mà các ngân hàng trên toàn cầu ngày càng khám phá hạ tầng tài sản số, mã hóa (tokenization), tích hợp stablecoin và các dịch vụ tiền mã hóa liên quan đến tổ chức. Khung tài sản tiền mã hóa của Basel vẫn có ảnh hưởng rất lớn trên toàn cầu vì nhiều cơ quan giám sát ngân hàng quốc gia điều chỉnh tiêu chuẩn trong nước theo hướng dẫn của Basel.
Ủy ban cũng xem xét các diễn biến rộng hơn trong kênh trung gian tài chính ngoài ngân hàng, bao gồm các thị trường tín dụng tư nhân. Các thành viên ghi nhận mức phơi nhiễm trực tiếp của ngân hàng đối với tín dụng tư nhân nhìn chung có vẻ được kiềm chế, nhưng cảnh báo rằng các phơi nhiễm gián tiếp và các mối liên kết vẫn là những điểm cần theo dõi quan trọng, đòi hỏi tăng cường giám sát và chia sẻ thông tin xuyên biên giới.
Cập nhật khung giám sát thanh khoản
Ủy ban Basel đã xem xét lại các khung giám sát thanh khoản, đồng ý cân nhắc các cập nhật có trọng tâm đối với Bộ Nguyên tắc về Quản lý và Giám sát Rủi ro Thanh khoản lành mạnh, vốn được công bố từ năm 2008. Ủy ban cho biết nhiều diễn biến về quy định, giám sát và cấu trúc kể từ năm 2008 có thể là cơ sở để xem xét liệu các nguyên tắc thanh khoản hiện hành còn phù hợp với mục đích trong bối cảnh ngân hàng hiện đại hay không.
Trọng tâm được làm mới vào rủi ro thanh khoản phản ánh những thay đổi cấu trúc rộng hơn trên toàn hệ thống ngân hàng, bao gồm việc áp dụng ngân hàng số, dòng chảy thông tin nhanh hơn, chuyển động tiền gửi qua di động, các cú sốc niềm tin do mạng xã hội thúc đẩy và sự gia tăng mức độ liên kết giữa tài chính truyền thống với các hệ thống cấp vốn dựa trên thị trường. Các cơ quan quản lý ngày càng nhận ra rằng các cuộc khủng hoảng thanh khoản có thể nay diễn ra nhanh đáng kể hơn so với những gì các khung giám sát lịch sử ban đầu dự tính.
Ủy ban cũng thảo luận về hành vi “trang trí cửa sổ” (window dressing) gắn với các khung dành cho ngân hàng quan trọng có tính hệ thống toàn cầu và đồng ý tham vấn vào cuối năm nay về các điều chỉnh khả dĩ liên quan đến phơi nhiễm xuyên biên giới trong liên minh ngân hàng châu Âu.
Trong khi đó, Ủy ban đã phê duyệt một kế hoạch công việc riêng nhằm xem xét tác động tài chính của các hiện tượng thời tiết cực đoan đối với ngân hàng, bao gồm mức độ phơi nhiễm với rủi ro vật chất và vai trò mà các hệ thống bảo hiểm đảm nhận trong việc giảm thiểu áp lực tài chính căng thẳng có tính hệ thống trên diện rộng.
Hệ quả rộng hơn đối với giám sát ngân hàng toàn cầu
Cuộc họp mới nhất của Ủy ban Basel nêu bật cách giám sát thận trọng ngày càng mở rộng vượt xa quản lý vốn truyền thống để chuyển sang một khung rộng hơn, bao gồm khả năng phục hồi hoạt động, hạ tầng số, phòng thủ mạng, quản trị AI, mức độ liên kết của thị trường và các phụ thuộc công nghệ mang tính hệ thống.
Mặc dù các cơ quan quản lý tiếp tục nhấn mạnh khả năng chống chịu của hệ thống ngân hàng toàn cầu nói chung, các thảo luận cho thấy rõ mối quan ngại ngày càng gia tăng liên quan đến các rủi ro bậc hai nảy sinh từ sự bất ổn địa chính trị, quá trình số hóa, các mối đe dọa mạng, động lực thanh khoản và các hệ sinh thái tài chính liên kết.
Công việc của Ủy ban về an ninh mạng cho AI, tiêu chuẩn tài sản tiền mã hóa, các nguyên tắc thanh khoản và khả năng phục hồi ICT phản ánh sự thừa nhận rộng hơn rằng rủi ro trong ngân hàng hiện đại ngày càng bắt nguồn từ độ phức tạp của hạ tầng, không kém gì từ các lỗ hổng trên bảng cân đối kế toán truyền thống. Khi các hệ thống tài chính ngày càng được số hóa, liên kết và phụ thuộc về mặt vận hành vào hạ tầng thời gian thực, bản thân giám sát thận trọng cũng ngày càng phát triển theo hướng theo dõi khả năng chống chịu đồng thời trên các chiều cạnh công nghệ, thị trường và địa chính trị.
