Cơ quan Giám sát Ngân hàng Châu Âu (EBA) cảnh báo trong Báo cáo Đánh giá Rủi ro tháng 6/2026 rằng việc phát triển nhanh các mô hình trí tuệ nhân tạo (AI) năng lực cao đang tạo ra các rủi ro an ninh mạng mới cho ngân hàng, đồng thời làm tăng sự bất định trong môi trường vận hành vốn đã chịu ảnh hưởng bởi căng thẳng địa chính trị, thị trường năng lượng biến động và mức độ phơi nhiễm ngày càng lớn đối với các tổ chức tài chính phi ngân hàng. Cơ quan này cho biết các bước tiến gần đây trong các mô hình ngôn ngữ AI quy mô lớn tuyến đầu đã làm gia tăng đáng kể mối lo ngại của các ngân hàng và cơ quan giám sát, vì thế hệ AI mới nhất đã cho thấy năng lực ngày càng tinh vi trong việc nhận diện và khai thác lỗ hổng phần mềm. Các ngân hàng châu Âu vẫn tiếp tục báo cáo hiệu quả kinh doanh mạnh mẽ, chất lượng tài sản vững và mức vốn gần các đỉnh kỷ lục, tuy nhiên đánh giá của EBA cho thấy khả năng phục hồi trong vận hành đang nổi lên như một trong những thách thức quan trọng nhất đối với ngành.
EBA Xác định Mô hình AI là Nguồn rủi ro Khai thác điểm yếu
EBA cho biết trong báo cáo tháng 6/2026 rằng những tiến bộ gần đây trong các mô hình ngôn ngữ AI quy mô lớn tuyến đầu đã làm tăng đáng kể mối lo ngại ở cả ngân hàng và cơ quan giám sát. Cơ quan quản lý nêu rõ rằng thế hệ AI mới nhất đã thể hiện năng lực ngày càng tinh vi trong việc xác định và khai thác lỗ hổng phần mềm, qua đó đặt ra câu hỏi về khả năng của ngành ngân hàng trong việc theo kịp các mối đe dọa đang phát triển nhanh chóng.
Theo cơ quan quản lý, những tiến bộ gần đây trong các mô hình AI năng lực cao đang làm dấy lên lo ngại rằng tội phạm mạng và các đối tượng thù địch có thể sử dụng các hệ thống này để nhận diện các điểm yếu trong hạ tầng phần mềm hiệu quả hơn trước. Báo cáo nêu rằng các mô hình AI tuyến đầu, ít nhất, đang làm gia tăng rủi ro mạng trên toàn ngành ngân hàng.
EBA lưu ý rằng các tổ chức thiếu đủ nguồn lực cho vận hành có thể sẽ thấy khó phản ứng kịp thời khi các mối đe dọa do AI điều khiển trở nên tinh vi hơn. Thách thức này đặc biệt phù hợp với các tổ chức nhỏ hơn, có thể không sở hữu cùng ngân sách an ninh mạng và năng lực kỹ thuật như các nhóm ngân hàng lớn.
Nhóm rủi ro vận hành tăng lên giữa bối cảnh lo ngại về mạng và địa chính trị
EBA xác định rủi ro vận hành là một trong số ít nhóm rủi ro lớn tiếp tục có xu hướng tăng. Theo báo cáo, rủi ro mạng, những lo ngại về bảo mật dữ liệu và gian lận vẫn là các động lực chính thúc đẩy mức gia tăng. Dù dữ liệu hiện có chưa cho thấy sự gia tăng đáng kể các vụ tấn công mạng thành công nhắm vào ngân hàng châu Âu, các cơ quan giám sát tin rằng môi trường đe dọa nền đã xấu đi.
Cơ quan quản lý liên hệ một phần mức tăng này với các diễn biến địa chính trị. Căng thẳng địa chính trị đã làm gia tăng lo ngại về các mối đe dọa mạng, các sự cố bảo mật dữ liệu và thậm chí các cuộc tấn công vật lý nhắm vào hạ tầng trọng yếu. Các tổ chức tài chính ngày càng hoạt động trong môi trường mà các sự kiện mạng có thể xuất phát từ các tổ chức tội phạm, các nhóm mang động cơ chính trị, các nhà nước thù địch hoặc các đối tượng cơ hội tìm cách khai thác những giai đoạn bất ổn.
Việc xuất hiện các hệ thống AI tiên tiến tạo ra khả năng các tác nhân đe dọa có thể tự động hóa việc phát hiện lỗ hổng, tăng tốc quá trình phát triển tấn công và giảm yêu cầu về năng lực kỹ thuật vốn trước đây cần thiết để thực hiện các hoạt động tinh vi.
AI tác động thị trường tín dụng tư nhân và định giá tài sản
Báo cáo của EBA cho biết trí tuệ nhân tạo đã tác động đến hành vi của thị trường tài chính và định giá tài sản. Theo báo cáo, sự lạc quan liên quan đến AI đã góp phần đẩy định giá ở một số phân khúc của thị trường cổ phiếu lên cao, tạo ra mối lo ngại về ổn định tài chính tiềm ẩn nếu các kỳ vọng lợi nhuận không thành hiện thực.
Trích dẫn nghiên cứu từ Ngân hàng Thanh toán Quốc tế (BIS), EBA cho biết các dự án liên quan đến AI chiếm hơn một phần ba số thương vụ tín dụng tư nhân trong năm 2025, so với 17% trong giai đoạn 5 năm trước đó. Cơ quan quản lý cảnh báo rằng nhà đầu tư có thể đối mặt với thua lỗ nếu các định giá gắn với hạ tầng AI, bao gồm các trung tâm dữ liệu, sụt giảm mạnh.
EBA ghi nhận các lo ngại do Hội đồng Ổn định Tài chính (FSB) nêu ra về tính minh bạch của thị trường tín dụng tư nhân, thực hành định giá, sai lệch thanh khoản và mức độ liên kết ngày càng tăng giữa các quỹ tín dụng tư nhân và ngân hàng. Cơ quan quản lý cho biết các khoản đầu tư vào AI có thể gặp rủi ro từ các chậm trễ trong xây dựng, các hạn chế về nguồn cung điện, sự không chắc chắn của nhu cầu và các điều kiện kinh tế vĩ mô rộng hơn.
Các ngân hàng châu Âu duy trì các chỉ số vốn và lợi nhuận vững
Các ngân hàng EU và EEA tiếp tục mở rộng bảng cân đối kế toán dù môi trường rủi ro biến động hơn. Cho vay đối với hộ gia đình và doanh nghiệp phi tài chính tăng 2,7% trong năm 2025, trong khi các khoản phơi nhiễm đối với các tổ chức tài chính phi ngân hàng tăng đáng kể và hiện chiếm khoảng 10% tổng tài sản.
Chất lượng tài sản vẫn vững, với tỷ lệ nợ xấu ở gần mức thấp kỷ lục trong lịch sử. Tỷ lệ vốn vẫn gần các đỉnh kỷ lục, lợi nhuận tiếp tục vượt 10% trên vốn chủ sở hữu, và các chỉ số thanh khoản vẫn thoải mái cao hơn các mức tối thiểu theo quy định.
Cơ quan quản lý xác định danh sách ngày càng dài các điểm yếu mà ngân hàng sẽ cần quản lý, bao gồm căng thẳng địa chính trị liên quan đến Trung Đông, giá năng lượng cao hơn, áp lực nợ công, tăng trưởng thị trường tín dụng tư nhân, mức độ kết nối ngày càng tăng với các tổ chức tài chính phi ngân hàng, phơi nhiễm bất động sản thương mại và các rủi ro vận hành liên quan đến công nghệ mới nổi.
FAQ
EBA đã cảnh báo điều gì về các mô hình AI trong báo cáo tháng 6/2026?
Cơ quan Giám sát Ngân hàng Châu Âu (EBA) cảnh báo trong Báo cáo Đánh giá Rủi ro tháng 6/2026 rằng việc phát triển nhanh các mô hình trí tuệ nhân tạo năng lực cao đang tạo ra các rủi ro an ninh mạng mới cho ngân hàng. Cơ quan quản lý cho biết các mô hình ngôn ngữ AI quy mô lớn tuyến đầu đã thể hiện năng lực ngày càng tinh vi trong việc nhận diện và khai thác các lỗ hổng phần mềm, làm dấy lên lo ngại về khả năng của ngành ngân hàng trong việc theo kịp các mối đe dọa đang phát triển nhanh chóng.
Cho vay của các ngân hàng EU và EEA tăng bao nhiêu trong năm 2025?
Cho vay đối với hộ gia đình và doanh nghiệp phi tài chính của các ngân hàng EU và EEA tăng 2,7% trong năm 2025. Các khoản phơi nhiễm với các tổ chức tài chính phi ngân hàng tăng đáng kể và hiện chiếm khoảng 10% tổng tài sản, trong khi lợi nhuận tiếp tục vượt 10% lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu.
