O mercado de opções de Bitcoin absorve a queda, e o IV recua de 65% para 40%

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De acordo com a Foresight News, citando uma análise da Glassnode, o mercado de opções de Bitcoin mostrou sinais de recuperação à medida que a volatilidade implícita de curto prazo estabilizou após uma quebra abaixo das mínimas de fevereiro. A volatilidade implícita de 1 semana no preço de exercício (ATM) subiu para 65%, mas caiu rapidamente para cerca de 40%; o skew se recuperou de 28% para 12%, indicando que o pânico diminuiu. A volatilidade realizada de 1 mês voltou a 41%, reduzindo o prêmio de risco de volatilidade. No entanto, o fluxo de Taker continua defensivo, com a compra de puts respondendo por 30,9% do volume do prêmio das opções, contra 20,1% nas calls, sugerindo que o mercado segue cauteloso apesar de ter absorvido o choque inicial.
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