Teste de Estresse do Fed: Bancos dos EUA Podem Absorver $708B Perdas em Recessão

O Federal Reserve divulgou na quarta-feira os resultados do teste de estresse mostrando que os 32 maiores bancos dos EUA poderiam absorver mais de US$ 708 bilhões em perdas durante uma grave recessão global, continuando a emprestar. Todos os bancos examinados permaneceram acima dos requisitos mínimos de capital em um cenário hipotético que incluía desemprego subindo para 10%, uma queda de 39% nos preços de imóveis comerciais e uma queda de 30% nos preços residenciais. O exercício anual ocorre enquanto reguladores revisam a metodologia das regras de capital, com o Fed anunciando em fevereiro que os resultados do teste de estresse não afetarão os buffers de capital exigidos até 2027.

Teste de Estresse do Fed Projeta Capacidade de Absorção de Perdas de US$ 708 Bilhões

O índice de capital comum nível 1 do setor caiu 1,6 ponto percentual durante o exercício, mantendo-se confortavelmente acima dos mínimos exigidos. As perdas projetadas para o grupo incluíram cerca de US$ 200 bilhões relacionados a cartões de crédito, US$ 160 bilhões de empréstimos comerciais e industriais e US$ 75 bilhões de imóveis comerciais. A vice-presidente de Supervisão do Federal Reserve, Michelle Bowman, afirmou que os resultados destacam a solidez do sistema bancário.

Fed Pausa Ajustes nos Buffers de Capital até 2027

O Fed disse em fevereiro que deixaria os buffers de teste de estresse intocados até 2027, enquanto reguladores reformulam a metodologia. Essa decisão responde a queixas do setor e marca uma mudança em relação aos anos anteriores, quando os resultados do teste de estresse determinavam diretamente os requisitos de capital para grandes bancos. Espera-se que os reguladores divulguem uma proposta do Basel III Endgame ainda este ano.

FAQ

O que o teste de estresse do Federal Reserve revelou sobre os bancos dos EUA?

O teste de estresse do Fed divulgado na quarta-feira mostrou que 32 grandes bancos dos EUA poderiam absorver mais de US$ 708 bilhões em perdas em um cenário de recessão severa, continuando a emprestar. Todos os bancos permaneceram acima dos requisitos mínimos de capital em condições que incluíam desemprego de 10%, queda de 39% nos preços de imóveis comerciais e queda de 30% nos preços residenciais.

Por que os resultados do teste de estresse deste ano não afetarão os requisitos de capital dos bancos?

O Federal Reserve anunciou em fevereiro que os resultados do teste de estresse não impactarão os requisitos de buffer de capital até 2027. O regulador está reformulando sua metodologia em resposta ao feedback do setor, representando uma mudança significativa em relação aos anos anteriores, quando os resultados do teste determinavam diretamente quanto capital os bancos precisavam manter.