Traders intensificam apostas baixistas no ouro após queda de 4% em um único dia; algumas opções de venda com vencimento em 2028 indicam mais 40% de queda

De acordo com a CNBC, em 11 de junho, os traders aumentaram significativamente as posições baixistas em derivativos de ouro, com parte das opções de longo prazo precificando uma potencial queda adicional de cerca de 40% ao longo dos próximos dois anos. Na queda do ouro em um único dia, acima de 4%, aproximadamente US$ 1,3 bilhão de cerca de US$ 2 bilhões em prêmio de opções negociado concentrou-se em opções de venda (puts) sobre SPDR Gold Shares (GLD), com calls curtas superando calls longas. Entre os 10 contratos de opções mais ativos naquele dia, 8 eram puts negociadas a um preço de compra (ask) igual ou acima, sinalizando posicionamento proativo para queda. Um contrato de put de junho de 2028 particularmente ativo, com strike de 240 dólares, mostrou um downside implícito de cerca de 40% na precificação atual. Desde o topo em fevereiro, o GLD caiu aproximadamente 25%.
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