Монета | Арбітражний портфель | 3-денний прибуток (USDT) | 3-денна сукупна Фандингова ставка КВІТ | Попередня ставка фінансування | Спред (%) |
|---|---|---|---|---|---|
Продати ALGOUSDT Безстроковий Купити ALGO/USDT | 0,38 | +0,0077%/0,93% | +0,0044% | +0,2157% | |
Продати AMZNX/USDT Купити AMZNXUSDT Безстроковий | 0,32 | -0,0065%/0,79% | +0,0100% | +0,1015% | |
Продати AAVEUSDT Безстроковий Купити AAVE/USDT | 0,20 | +0,0041%/0,49% | -0,0021% | -0,1168% | |
Продати FLOW/USDT Купити FLOWUSDT Безстроковий | 0,19 | -0,0039%/0,48% | -0,0107% | -0,0362% | |
Продати CVCUSDT Безстроковий Купити CVC/USDT | 0,18 | +0,0036%/0,43% | +0,0100% | -0,2039% | |
Продати AGLD/USDT Купити AGLDUSDT Безстроковий | 0,17 | -0,0035%/0,43% | +0,0100% | -0,3389% | |
Продати ERAUSDT Безстроковий Купити ERA/USDT | 0,13 | +0,0026%/0,32% | +0,0084% | -0,0621% | |
Продати ICNT/USDT Купити ICNTUSDT Безстроковий | 0,13 | -0,0026%/0,32% | -0,0827% | +0,5705% | |
Продати AVAXUSDT Безстроковий Купити AVAX/USDT | 0,06 | +0,0012%/0,14% | -0,0029% | -0,0488% | |
Продати JASMYUSDT Безстроковий Купити JASMY/USDT | 0,05 | +0,0010%/0,12% | -0,0116% | -0,4273% |
На відміну від традиційного крипто-арбітражу, який зазвичай передбачає використання цінової різниці між біржами, арбітраж ставок фінансування зосереджується на комісіях за фінансування, вбудованих у деривативні контракти.
Ці Комісії регулярно обмінюються між покупцями (лонги) та продавцями (шортами), щоб підтримувати ціни безстрокових контрактів у відповідності до цін спотового ринку.
- Коли ставка фінансування позитивна, трейдери, що займають довгі позиції, платять за короткими.
- Коли ставка фінансування є від’ємною, трейдери зі шортами платять лонгам.
Ставка зазвичай оновлюється кожні 8 годин і відображає загальний ринковий сентимент. Позитивна ставка фінансування свідчить про бичачий ринок; від’ємна ставка фінансування часто сигналізує про ведмежий настрій.
Приклад позитивної ставки фінансування:
Ви купуєте BTC на спотовому ринку на суму $2,000 .
Одночасно, ви продаєте $2,000 безстрокових ф'ючерсів BTC.
Якщо ставка фінансування становить 0,03% кожні 8 годин, ви отримуватимете 0,6 USDT тричі на день.
За рік це дає: 0,6 * 3 * 365 = 657 USDT, що приблизно становить 32,85% річних на ваш капітал $2,000 .
Це називається позитивним арбітражем, коли ви отримуєте дохід від ставки фінансування від своїх коротких позицій.
Негативний приклад ставки фінансування:
Позичаєте BTC на спотовому ринку та продайте його.Використання капіталу для лонг позиції безстрокових ф'ючерсів BTC.Якщо ставка фінансування становить -0,02%, ви отримуватимете комісію за фінансування з вашої лонг позиції.Це називається зворотним арбітражем. Однак, оскільки запозичення BTC передбачає нарахування відсотків, ваш чистий прибуток залежить від того, чи перевищує дохід від фінансування вартість позики.- Відстежувати високодохідні пари фінансування в режимі реального часу
- Легко виконуйте арбітражні стратегії спот-ф'ючерсів
- Використовуйте низьке кредитне плече (1–2x)
- Підтримуйте здоровий коефіцієнт маржі
- Встановіть стоп-лос / підтримуйте достатній маржинальний резерв
Поради:
- Зосередьтеся на високоліквідних парах
- Уникайте концентрації великих коштів у токенах малої капіталізації
Більш ефективною стратегією є утримання пар зі стабільно високими ставками фінансування протягом триваліших періодів, а не постійне ребалансування.
У випадках екстремальних ставок фінансування також можливі короткострокові високі прибутки. Однак, оскільки більше трейдерів виходять на цей ринок, а арбітражні розриви звужуються, прибутковість, як правило, стабілізується, тому постійний моніторинг ставок фінансування та ризиків є важливим.
Gate надає дані про ставки фінансування в режимі реального часу, візуальні тенденції та інструменти відстеження арбітражу, що робить його чудовою платформою для реалізації цієї стратегії.