La Banque d’Angleterre établit des « scénarios de fin du monde » pour un test de résistance des marchés privés avec 46 institutions

La Banque d’Angleterre a annoncé vendredi un test de résistance sur les marchés privés impliquant 46 institutions, dont des gestionnaires d’actifs alternatifs comme Apollo Global Management, Ares Management, Blackstone, KKR et Pemberton, ainsi que des gestionnaires d’actifs traditionnels comme BlackRock, Legal & General Investment Management et Fidelity. Le test intègre des scénarios de risques extrêmes, dont des taux d’intérêt montant à 7 %, une chute de 35 % des marchés d’actions britanniques, un élargissement des spreads des prêts à effet de levier de 400 points de base, ainsi que divers événements de choc liés à l’intelligence artificielle. Les investisseurs institutionnels et les banques de financement participent également à l’évaluation.
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