O Bank of America lança o serviço de swaps de divisas cruzadas CLS num contexto de crescimento recorde do FX

O Bank of America entrou em funcionamento no serviço de liquidação de swaps de divisas entre moedas do CLS, alargando o uso da infraestrutura de pagamento-contra-pagamento para reduzir o risco de liquidação nos mercados de FX. A integração permite ao banco liquidar as trocas de moeda em simultâneo, eliminando as lacunas em que um dos intervenientes possa cumprir as obrigações enquanto o outro falha. O Bank of America destacou a eficiência de liquidez e a redução do risco de contraparte como fatores-chave, com Carlos Fernandez-Aller, co-chefe de Global FICC Macro, afirmando que a medida apoia «a redução do risco de contraparte nas trocas de capital inicial e final de swaps de divisas entre moedas, ao mesmo tempo que entrega eficiências operacionais e de liquidez».

A expansão reflete a crescente atenção das instituições ao risco de liquidação à medida que o trading global de FX acelera. De acordo com o 2025 Triennial Survey do Bank for International Settlements, o volume médio diário de transações de FX atingiu cerca de 9,6 biliões de dólares em abril de 2025, um aumento de 28% face a 2022. A CLS referiu que o valor médio diário liquidado de swaps de divisas no seu serviço de liquidação aumentou 87% durante 2025, demonstrando uma adoção mais ampla, por parte da indústria, de mecanismos de liquidação mais seguros.