Монета | Арбітражний портфель | 3-денний прибуток (USDT) | 3-денна сукупна Фандингова ставка КВІТ | Попередня ставка фінансування | Спред (%) |
|---|---|---|---|---|---|
Продати 我踏马来了USDT Безстроковий Купити 我踏马来了/USDT | 4,50 | +0,0900%/10,95% | +0,0100% | -0,8648% | |
Продати ASTRUSDT Безстроковий Купити ASTR/USDT | 4,47 | +0,0896%/10,90% | +0,0100% | +0,1991% | |
Продати ILVUSDT Безстроковий Купити ILV/USDT | 4,47 | +0,0894%/10,87% | +0,0094% | +0,9173% | |
Продати ARPAUSDT Безстроковий Купити ARPA/USDT | 4,45 | +0,0890%/10,82% | +0,0090% | +0,4575% | |
Продати BLURUSDT Безстроковий Купити BLUR/USDT | 4,44 | +0,0889%/10,81% | +0,0050% | +0,2867% | |
Продати KSM/USDT Купити KSMUSDT Безстроковий | 4,19 | -0,0839%/10,20% | -0,0301% | -0,1614% | |
Продати MAV/USDT Купити MAVUSDT Безстроковий | 4,13 | -0,0826%/10,04% | +0,0100% | +0,4215% | |
Продати ZK/USDT Купити ZKUSDT Безстроковий | 0,80 | -0,0161%/1,97% | +0,0079% | -0,2935% | |
Продати OKBUSDT Безстроковий Купити OKB/USDT | 0,80 | +0,0160%/1,94% | -0,0243% | +0,0811% | |
Продати DOTUSDT Безстроковий Купити DOT/USDT | 0,77 | +0,0154%/1,88% | -0,0061% | 0,0000% |
На відміну від традиційного крипто-арбітражу, який зазвичай передбачає використання цінової різниці між біржами, арбітраж ставок фінансування зосереджується на комісіях за фінансування, вбудованих у деривативні контракти.
Ці Комісії регулярно обмінюються між покупцями (лонги) та продавцями (шортами), щоб підтримувати ціни безстрокових контрактів у відповідності до цін спотового ринку.
- Коли ставка фінансування позитивна, трейдери, що займають довгі позиції, платять за короткими.
- Коли ставка фінансування є від’ємною, трейдери зі шортами платять лонгам.
Ставка зазвичай оновлюється кожні 8 годин і відображає загальний ринковий сентимент. Позитивна ставка фінансування свідчить про бичачий ринок; від’ємна ставка фінансування часто сигналізує про ведмежий настрій.
Приклад позитивної ставки фінансування:
Ви купуєте BTC на спотовому ринку на суму $2,000 .
Одночасно, ви продаєте $2,000 безстрокових ф'ючерсів BTC.
Якщо ставка фінансування становить 0,03% кожні 8 годин, ви отримуватимете 0,6 USDT тричі на день.
За рік це дає: 0,6 * 3 * 365 = 657 USDT, що приблизно становить 32,85% річних на ваш капітал $2,000 .
Це називається позитивним арбітражем, коли ви отримуєте дохід від ставки фінансування від своїх коротких позицій.
Негативний приклад ставки фінансування:
Позичаєте BTC на спотовому ринку та продайте його.Використання капіталу для лонг позиції безстрокових ф'ючерсів BTC.Якщо ставка фінансування становить -0,02%, ви отримуватимете комісію за фінансування з вашої лонг позиції.Це називається зворотним арбітражем. Однак, оскільки запозичення BTC передбачає нарахування відсотків, ваш чистий прибуток залежить від того, чи перевищує дохід від фінансування вартість позики.- Відстежувати високодохідні пари фінансування в режимі реального часу
- Легко виконуйте арбітражні стратегії спот-ф'ючерсів
- Використовуйте низьке кредитне плече (1–2x)
- Підтримуйте здоровий коефіцієнт маржі
- Встановіть стоп-лос / підтримуйте достатній маржинальний резерв
Поради:
- Зосередьтеся на високоліквідних парах
- Уникайте концентрації великих коштів у токенах малої капіталізації
Більш ефективною стратегією є утримання пар зі стабільно високими ставками фінансування протягом триваліших періодів, а не постійне ребалансування.
У випадках екстремальних ставок фінансування також можливі короткострокові високі прибутки. Однак, оскільки більше трейдерів виходять на цей ринок, а арбітражні розриви звужуються, прибутковість, як правило, стабілізується, тому постійний моніторинг ставок фінансування та ризиків є важливим.
Gate надає дані про ставки фінансування в режимі реального часу, візуальні тенденції та інструменти відстеження арбітражу, що робить його чудовою платформою для реалізації цієї стратегії.