Монета | Арбітражний портфель | 3-денний прибуток (USDT) | 3-денна сукупна Фандингова ставка КВІТ | Попередня ставка фінансування | Спред (%) |
|---|---|---|---|---|---|
Продати KAITOUSDT Безстроковий Купити KAITO/USDT | 0,42 | +0,0084%/1,03% | +0,0050% | -0,4705% | |
Продати AAVEUSDT Безстроковий Купити AAVE/USDT | 0,26 | +0,0053%/0,64% | +0,0005% | +0,0390% | |
Продати CCUSDT Безстроковий Купити CC/USDT | 0,20 | +0,0040%/0,48% | -0,0048% | -0,0079% | |
Продати AVAXUSDT Безстроковий Купити AVAX/USDT | 0,16 | +0,0033%/0,41% | -0,0060% | +0,1122% | |
Продати CFX/USDT Купити CFXUSDT Безстроковий | 0,16 | -0,0032%/0,38% | -0,0039% | -0,0643% | |
Продати XLMUSDT Безстроковий Купити XLM/USDT | 0,13 | +0,0026%/0,31% | -0,0075% | +0,0303% | |
Продати HBAR/USDT Купити HBARUSDT Безстроковий | 0,09 | -0,0019%/0,23% | -0,0082% | +0,1286% | |
Продати LINKUSDT Безстроковий Купити LINK/USDT | 0,08 | +0,0017%/0,20% | -0,0036% | +0,0508% | |
Продати TIAUSDT Безстроковий Купити TIA/USDT | 0,02 | +0,0005%/0,07% | -0,0107% | +0,0551% | |
Продати ETH/USDT Купити ETH/USDT | 0,0000%/0,00% | -0,0033% | -0,1575% |
На відміну від традиційного крипто-арбітражу, який зазвичай передбачає використання цінової різниці між біржами, арбітраж ставок фінансування зосереджується на комісіях за фінансування, вбудованих у деривативні контракти.
Ці Комісії регулярно обмінюються між покупцями (лонги) та продавцями (шортами), щоб підтримувати ціни безстрокових контрактів у відповідності до цін спотового ринку.
- Коли ставка фінансування позитивна, трейдери, що займають довгі позиції, платять за короткими.
- Коли ставка фінансування є від’ємною, трейдери зі шортами платять лонгам.
Ставка зазвичай оновлюється кожні 8 годин і відображає загальний ринковий сентимент. Позитивна ставка фінансування свідчить про бичачий ринок; від’ємна ставка фінансування часто сигналізує про ведмежий настрій.
Приклад позитивної ставки фінансування:
Ви купуєте BTC на спотовому ринку на суму $2,000 .
Одночасно, ви продаєте $2,000 безстрокових ф'ючерсів BTC.
Якщо ставка фінансування становить 0,03% кожні 8 годин, ви отримуватимете 0,6 USDT тричі на день.
За рік це дає: 0,6 * 3 * 365 = 657 USDT, що приблизно становить 32,85% річних на ваш капітал $2,000 .
Це називається позитивним арбітражем, коли ви отримуєте дохід від ставки фінансування від своїх коротких позицій.
Негативний приклад ставки фінансування:
Позичаєте BTC на спотовому ринку та продайте його.Використання капіталу для лонг позиції безстрокових ф'ючерсів BTC.Якщо ставка фінансування становить -0,02%, ви отримуватимете комісію за фінансування з вашої лонг позиції.Це називається зворотним арбітражем. Однак, оскільки запозичення BTC передбачає нарахування відсотків, ваш чистий прибуток залежить від того, чи перевищує дохід від фінансування вартість позики.- Відстежувати високодохідні пари фінансування в режимі реального часу
- Легко виконуйте арбітражні стратегії спот-ф'ючерсів
- Використовуйте низьке кредитне плече (1–2x)
- Підтримуйте здоровий коефіцієнт маржі
- Встановіть стоп-лос / підтримуйте достатній маржинальний резерв
Поради:
- Зосередьтеся на високоліквідних парах
- Уникайте концентрації великих коштів у токенах малої капіталізації
Більш ефективною стратегією є утримання пар зі стабільно високими ставками фінансування протягом триваліших періодів, а не постійне ребалансування.
У випадках екстремальних ставок фінансування також можливі короткострокові високі прибутки. Однак, оскільки більше трейдерів виходять на цей ринок, а арбітражні розриви звужуються, прибутковість, як правило, стабілізується, тому постійний моніторинг ставок фінансування та ризиків є важливим.
Gate надає дані про ставки фінансування в режимі реального часу, візуальні тенденції та інструменти відстеження арбітражу, що робить його чудовою платформою для реалізації цієї стратегії.