Монета | Арбітражний портфель | 3-денний прибуток (USDT) | 3-денна сукупна Фандингова ставка КВІТ | Попередня ставка фінансування | Спред (%) |
|---|---|---|---|---|---|
Продати LAB/USDT Купити LABUSDT Безстроковий | 299,55 | -5,9910%/728,90% | -0,1607% | +0,1191% | |
Продати BMTUSDT Безстроковий Купити BMT/USDT | 3,19 | +0,0639%/7,78% | +0,0050% | -0,2497% | |
Продати SPYX/USDT Купити SPYXUSDT Безстроковий | 3,19 | -0,0638%/7,76% | +0,0019% | -0,4927% | |
Продати XVSUSDT Безстроковий Купити XVS/USDT | 3,19 | +0,0638%/7,76% | +0,0100% | +0,0955% | |
Продати COINXUSDT Безстроковий Купити COINX/USDT | 3,17 | +0,0634%/7,71% | +0,0100% | -0,1163% | |
Продати CVC/USDT Купити CVCUSDT Безстроковий | 3,03 | -0,0607%/7,38% | -0,0021% | +0,3968% | |
Продати SANDUSDT Безстроковий Купити SAND/USDT | 2,93 | +0,0586%/7,12% | -0,0214% | +0,0259% | |
Продати LRCUSDT Безстроковий Купити LRC/USDT | 2,83 | +0,0567%/6,89% | +0,0100% | -0,1232% | |
Продати ADA/USDT Купити ADAUSDT Безстроковий | 2,83 | -0,0566%/6,88% | -0,0140% | -0,0400% | |
Продати BANANAUSDT Безстроковий Купити BANANA/USDT | 2,69 | +0,0539%/6,55% | +0,0100% | +0,4879% |
На відміну від традиційного крипто-арбітражу, який зазвичай передбачає використання цінової різниці між біржами, арбітраж ставок фінансування зосереджується на комісіях за фінансування, вбудованих у деривативні контракти.
Ці Комісії регулярно обмінюються між покупцями (лонги) та продавцями (шортами), щоб підтримувати ціни безстрокових контрактів у відповідності до цін спотового ринку.
- Коли ставка фінансування позитивна, трейдери, що займають довгі позиції, платять за короткими.
- Коли ставка фінансування є від’ємною, трейдери зі шортами платять лонгам.
Ставка зазвичай оновлюється кожні 8 годин і відображає загальний ринковий сентимент. Позитивна ставка фінансування свідчить про бичачий ринок; від’ємна ставка фінансування часто сигналізує про ведмежий настрій.
Приклад позитивної ставки фінансування:
Ви купуєте BTC на спотовому ринку на суму $2,000 .
Одночасно, ви продаєте $2,000 безстрокових ф'ючерсів BTC.
Якщо ставка фінансування становить 0,03% кожні 8 годин, ви отримуватимете 0,6 USDT тричі на день.
За рік це дає: 0,6 * 3 * 365 = 657 USDT, що приблизно становить 32,85% річних на ваш капітал $2,000 .
Це називається позитивним арбітражем, коли ви отримуєте дохід від ставки фінансування від своїх коротких позицій.
Негативний приклад ставки фінансування:
Позичаєте BTC на спотовому ринку та продайте його.Використання капіталу для лонг позиції безстрокових ф'ючерсів BTC.Якщо ставка фінансування становить -0,02%, ви отримуватимете комісію за фінансування з вашої лонг позиції.Це називається зворотним арбітражем. Однак, оскільки запозичення BTC передбачає нарахування відсотків, ваш чистий прибуток залежить від того, чи перевищує дохід від фінансування вартість позики.- Відстежувати високодохідні пари фінансування в режимі реального часу
- Легко виконуйте арбітражні стратегії спот-ф'ючерсів
- Використовуйте низьке кредитне плече (1–2x)
- Підтримуйте здоровий коефіцієнт маржі
- Встановіть стоп-лос / підтримуйте достатній маржинальний резерв
Поради:
- Зосередьтеся на високоліквідних парах
- Уникайте концентрації великих коштів у токенах малої капіталізації
Більш ефективною стратегією є утримання пар зі стабільно високими ставками фінансування протягом триваліших періодів, а не постійне ребалансування.
У випадках екстремальних ставок фінансування також можливі короткострокові високі прибутки. Однак, оскільки більше трейдерів виходять на цей ринок, а арбітражні розриви звужуються, прибутковість, як правило, стабілізується, тому постійний моніторинг ставок фінансування та ризиків є важливим.
Gate надає дані про ставки фінансування в режимі реального часу, візуальні тенденції та інструменти відстеження арбітражу, що робить його чудовою платформою для реалізації цієї стратегії.