Монета | Арбітражний портфель | 3-денний прибуток (USDT) | 3-денна сукупна Фандингова ставка КВІТ | Попередня ставка фінансування | Спред (%) |
|---|---|---|---|---|---|
Продати ARB/USDT Купити ARBUSDT Безстроковий | 1,44 | -0,0288%/3,50% | -0,0055% | -0,0259% | |
Продати LDOUSDT Безстроковий Купити LDO/USDT | 1,40 | +0,0280%/3,40% | +0,0100% | 0,0000% | |
Продати SOL/USDT Купити SOLUSDT Безстроковий | 1,38 | -0,0277%/3,37% | -0,0104% | -0,0432% | |
Продати O/USDT Купити OUSDT Безстроковий | 1,36 | -0,0273%/3,33% | -0,0327% | -0,6641% | |
Продати DUSK/USDT Купити DUSKUSDT Безстроковий | 1,33 | -0,0266%/3,24% | +0,0100% | +0,8585% | |
Продати AINUSDT Безстроковий Купити AIN/USDT | 11,94 | +0,2389%/29,06% | +0,0050% | +0,3030% | |
Продати ESPORTSUSDT Безстроковий Купити ESPORTS/USDT | 110,42 | +2,2085%/268,70% | +0,0662% | -7,6280% | |
Продати 0G/USDT Купити 0GUSDT Безстроковий | 10,40 | -0,2081%/25,33% | -0,0146% | -0,1663% | |
Продати COS/USDT Купити COSUSDT Безстроковий | 960,92 | -19,2185%/2338,26% | -0,7639% | +0,2656% | |
Продати MSTRXUSDT Безстроковий Купити MSTRX/USDT | 9,17 | +0,1835%/22,32% | +0,0100% | -0,5846% |
На відміну від традиційного крипто-арбітражу, який зазвичай передбачає використання цінової різниці між біржами, арбітраж ставок фінансування зосереджується на комісіях за фінансування, вбудованих у деривативні контракти.
Ці Комісії регулярно обмінюються між покупцями (лонги) та продавцями (шортами), щоб підтримувати ціни безстрокових контрактів у відповідності до цін спотового ринку.
- Коли ставка фінансування позитивна, трейдери, що займають довгі позиції, платять за короткими.
- Коли ставка фінансування є від’ємною, трейдери зі шортами платять лонгам.
Ставка зазвичай оновлюється кожні 8 годин і відображає загальний ринковий сентимент. Позитивна ставка фінансування свідчить про бичачий ринок; від’ємна ставка фінансування часто сигналізує про ведмежий настрій.
Приклад позитивної ставки фінансування:
Ви купуєте BTC на спотовому ринку на суму $2,000 .
Одночасно, ви продаєте $2,000 безстрокових ф'ючерсів BTC.
Якщо ставка фінансування становить 0,03% кожні 8 годин, ви отримуватимете 0,6 USDT тричі на день.
За рік це дає: 0,6 * 3 * 365 = 657 USDT, що приблизно становить 32,85% річних на ваш капітал $2,000 .
Це називається позитивним арбітражем, коли ви отримуєте дохід від ставки фінансування від своїх коротких позицій.
Негативний приклад ставки фінансування:
Позичаєте BTC на спотовому ринку та продайте його.Використання капіталу для лонг позиції безстрокових ф'ючерсів BTC.Якщо ставка фінансування становить -0,02%, ви отримуватимете комісію за фінансування з вашої лонг позиції.Це називається зворотним арбітражем. Однак, оскільки запозичення BTC передбачає нарахування відсотків, ваш чистий прибуток залежить від того, чи перевищує дохід від фінансування вартість позики.- Відстежувати високодохідні пари фінансування в режимі реального часу
- Легко виконуйте арбітражні стратегії спот-ф'ючерсів
- Використовуйте низьке кредитне плече (1–2x)
- Підтримуйте здоровий коефіцієнт маржі
- Встановіть стоп-лос / підтримуйте достатній маржинальний резерв
Поради:
- Зосередьтеся на високоліквідних парах
- Уникайте концентрації великих коштів у токенах малої капіталізації
Більш ефективною стратегією є утримання пар зі стабільно високими ставками фінансування протягом триваліших періодів, а не постійне ребалансування.
У випадках екстремальних ставок фінансування також можливі короткострокові високі прибутки. Однак, оскільки більше трейдерів виходять на цей ринок, а арбітражні розриви звужуються, прибутковість, як правило, стабілізується, тому постійний моніторинг ставок фінансування та ризиків є важливим.
Gate надає дані про ставки фінансування в режимі реального часу, візуальні тенденції та інструменти відстеження арбітражу, що робить його чудовою платформою для реалізації цієї стратегії.