Монета | Арбітражний портфель | 3-денний прибуток (USDT) | 3-денна сукупна Фандингова ставка КВІТ | Попередня ставка фінансування | Спред (%) |
|---|---|---|---|---|---|
Продати DOTUSDT Безстроковий Купити DOT/USDT | 1,58 | +0,0316%/3,84% | +0,0049% | +0,0228% | |
Продати GALAUSDT Безстроковий Купити GALA/USDT | 1,53 | +0,0306%/3,73% | +0,0100% | -0,1267% | |
Продати SOL/USDT Купити SOLUSDT Безстроковий | 1,44 | -0,0289%/3,51% | -0,0039% | +0,0822% | |
Продати LTC/USDT Купити LTCUSDT Безстроковий | 1,41 | -0,0283%/3,44% | +0,0037% | 0,0000% | |
Продати DUSK/USDT Купити DUSKUSDT Безстроковий | 1,33 | -0,0266%/3,24% | +0,0100% | +0,4710% | |
Продати HANAUSDT Безстроковий Купити HANA/USDT | 12,25 | +0,2451%/29,83% | +0,0100% | -0,0985% | |
Продати ESPORTSUSDT Безстроковий Купити ESPORTS/USDT | 100,00 | +2,0001%/243,34% | +0,0580% | -20,6806% | |
Продати COS/USDT Купити COSUSDT Безстроковий | 964,60 | -19,2921%/2347,21% | -0,4802% | -0,0337% | |
Продати BROCCOLIUSDT Безстроковий Купити BROCCOLI/USDT | 9,57 | +0,1914%/23,28% | +0,0100% | +0,0424% | |
Продати BEAT/USDT Купити BEATUSDT Безстроковий | 9,20 | -0,1840%/22,38% | +0,0100% | +0,8609% |
На відміну від традиційного крипто-арбітражу, який зазвичай передбачає використання цінової різниці між біржами, арбітраж ставок фінансування зосереджується на комісіях за фінансування, вбудованих у деривативні контракти.
Ці Комісії регулярно обмінюються між покупцями (лонги) та продавцями (шортами), щоб підтримувати ціни безстрокових контрактів у відповідності до цін спотового ринку.
- Коли ставка фінансування позитивна, трейдери, що займають довгі позиції, платять за короткими.
- Коли ставка фінансування є від’ємною, трейдери зі шортами платять лонгам.
Ставка зазвичай оновлюється кожні 8 годин і відображає загальний ринковий сентимент. Позитивна ставка фінансування свідчить про бичачий ринок; від’ємна ставка фінансування часто сигналізує про ведмежий настрій.
Приклад позитивної ставки фінансування:
Ви купуєте BTC на спотовому ринку на суму $2,000 .
Одночасно, ви продаєте $2,000 безстрокових ф'ючерсів BTC.
Якщо ставка фінансування становить 0,03% кожні 8 годин, ви отримуватимете 0,6 USDT тричі на день.
За рік це дає: 0,6 * 3 * 365 = 657 USDT, що приблизно становить 32,85% річних на ваш капітал $2,000 .
Це називається позитивним арбітражем, коли ви отримуєте дохід від ставки фінансування від своїх коротких позицій.
Негативний приклад ставки фінансування:
Позичаєте BTC на спотовому ринку та продайте його.Використання капіталу для лонг позиції безстрокових ф'ючерсів BTC.Якщо ставка фінансування становить -0,02%, ви отримуватимете комісію за фінансування з вашої лонг позиції.Це називається зворотним арбітражем. Однак, оскільки запозичення BTC передбачає нарахування відсотків, ваш чистий прибуток залежить від того, чи перевищує дохід від фінансування вартість позики.- Відстежувати високодохідні пари фінансування в режимі реального часу
- Легко виконуйте арбітражні стратегії спот-ф'ючерсів
- Використовуйте низьке кредитне плече (1–2x)
- Підтримуйте здоровий коефіцієнт маржі
- Встановіть стоп-лос / підтримуйте достатній маржинальний резерв
Поради:
- Зосередьтеся на високоліквідних парах
- Уникайте концентрації великих коштів у токенах малої капіталізації
Більш ефективною стратегією є утримання пар зі стабільно високими ставками фінансування протягом триваліших періодів, а не постійне ребалансування.
У випадках екстремальних ставок фінансування також можливі короткострокові високі прибутки. Однак, оскільки більше трейдерів виходять на цей ринок, а арбітражні розриви звужуються, прибутковість, як правило, стабілізується, тому постійний моніторинг ставок фінансування та ризиків є важливим.
Gate надає дані про ставки фінансування в режимі реального часу, візуальні тенденції та інструменти відстеження арбітражу, що робить його чудовою платформою для реалізації цієї стратегії.