Монета | Арбітражний портфель | 3-денний прибуток (USDT) | 3-денна сукупна Фандингова ставка КВІТ | Попередня ставка фінансування | Спред (%) |
|---|---|---|---|---|---|
Продати MSTRXUSDT Безстроковий Купити MSTRX/USDT | 9,17 | +0,1835%/22,32% | +0,0100% | -0,2799% | |
Продати CHZ/USDT Купити CHZUSDT Безстроковий | 9,02 | -0,1804%/21,94% | -0,0158% | +0,0433% | |
Продати TQQQXUSDT Безстроковий Купити TQQQX/USDT | 9,00 | +0,1800%/21,90% | +0,0200% | -50,3890% | |
Продати STEEM/USDT Купити STEEMUSDT Безстроковий | 8,29 | -0,1659%/20,18% | +0,0100% | -0,5541% | |
Продати SNTUSDT Безстроковий Купити SNT/USDT | 1,17 | +0,0234%/2,84% | +0,0100% | +0,1818% | |
Продати AUCTIONUSDT Безстроковий Купити AUCTION/USDT | 1,16 | +0,0233%/2,83% | +0,0100% | +0,2747% | |
Продати RAYUSDT Безстроковий Купити RAY/USDT | 1,14 | +0,0229%/2,78% | -0,0015% | -0,0272% | |
Продати NEARUSDT Безстроковий Купити NEAR/USDT | 1,14 | +0,0227%/2,77% | -0,0045% | +0,1050% | |
Продати JASMYUSDT Безстроковий Купити JASMY/USDT | 1,13 | +0,0226%/2,74% | -0,0147% | +0,0445% | |
Продати MAGIC/USDT Купити MAGICUSDT Безстроковий | 1,09 | -0,0220%/2,67% | +0,0069% | +0,1635% |
На відміну від традиційного крипто-арбітражу, який зазвичай передбачає використання цінової різниці між біржами, арбітраж ставок фінансування зосереджується на комісіях за фінансування, вбудованих у деривативні контракти.
Ці Комісії регулярно обмінюються між покупцями (лонги) та продавцями (шортами), щоб підтримувати ціни безстрокових контрактів у відповідності до цін спотового ринку.
- Коли ставка фінансування позитивна, трейдери, що займають довгі позиції, платять за короткими.
- Коли ставка фінансування є від’ємною, трейдери зі шортами платять лонгам.
Ставка зазвичай оновлюється кожні 8 годин і відображає загальний ринковий сентимент. Позитивна ставка фінансування свідчить про бичачий ринок; від’ємна ставка фінансування часто сигналізує про ведмежий настрій.
Приклад позитивної ставки фінансування:
Ви купуєте BTC на спотовому ринку на суму $2,000 .
Одночасно, ви продаєте $2,000 безстрокових ф'ючерсів BTC.
Якщо ставка фінансування становить 0,03% кожні 8 годин, ви отримуватимете 0,6 USDT тричі на день.
За рік це дає: 0,6 * 3 * 365 = 657 USDT, що приблизно становить 32,85% річних на ваш капітал $2,000 .
Це називається позитивним арбітражем, коли ви отримуєте дохід від ставки фінансування від своїх коротких позицій.
Негативний приклад ставки фінансування:
Позичаєте BTC на спотовому ринку та продайте його.Використання капіталу для лонг позиції безстрокових ф'ючерсів BTC.Якщо ставка фінансування становить -0,02%, ви отримуватимете комісію за фінансування з вашої лонг позиції.Це називається зворотним арбітражем. Однак, оскільки запозичення BTC передбачає нарахування відсотків, ваш чистий прибуток залежить від того, чи перевищує дохід від фінансування вартість позики.- Відстежувати високодохідні пари фінансування в режимі реального часу
- Легко виконуйте арбітражні стратегії спот-ф'ючерсів
- Використовуйте низьке кредитне плече (1–2x)
- Підтримуйте здоровий коефіцієнт маржі
- Встановіть стоп-лос / підтримуйте достатній маржинальний резерв
Поради:
- Зосередьтеся на високоліквідних парах
- Уникайте концентрації великих коштів у токенах малої капіталізації
Більш ефективною стратегією є утримання пар зі стабільно високими ставками фінансування протягом триваліших періодів, а не постійне ребалансування.
У випадках екстремальних ставок фінансування також можливі короткострокові високі прибутки. Однак, оскільки більше трейдерів виходять на цей ринок, а арбітражні розриви звужуються, прибутковість, як правило, стабілізується, тому постійний моніторинг ставок фінансування та ризиків є важливим.
Gate надає дані про ставки фінансування в режимі реального часу, візуальні тенденції та інструменти відстеження арбітражу, що робить його чудовою платформою для реалізації цієї стратегії.