Bank of America se pone en marcha con el servicio de swaps de divisas cruzadas CLS en medio de un crecimiento récord de FX

Bank of America se puso en marcha en el servicio de liquidación de swaps entre divisas de CLS, ampliando el uso de la infraestructura de pago contra pago para reducir el riesgo de liquidación en los mercados de FX. La integración permite al banco liquidar los intercambios de divisas de forma simultánea, eliminando los vacíos en los que una contraparte podría cumplir sus obligaciones mientras la otra no lo hace. Bank of America destacó la eficiencia de liquidez y la reducción del riesgo de contraparte como impulsores clave, y Carlos Fernandez-Aller, codirector de Global FICC Macro, señaló que el movimiento ayuda a «reducir el riesgo de contraparte en los intercambios de principal inicial y final de los swaps entre divisas, al tiempo que entrega eficiencias operativas y de liquidez».

La expansión refleja una creciente atención institucional al riesgo de liquidación a medida que se acelera la negociación global de FX. De acuerdo con la Encuesta Trienal 2025 del Banco de Pagos Internacionales, el volumen medio diario de compraventa de FX alcanzó aproximadamente $9,6 billones en abril de 2025, un 28% más que en 2022. CLS informó que el valor medio diario liquidado de los swaps entre divisas en su servicio de liquidación aumentó un 87% durante 2025, lo que demuestra una adopción más amplia en la industria de mecanismos de liquidación más seguros.